Der Bau der Kapelle von San Severo ist mit einer bestimmten Geschichte verbunden. Es wird gesagt, dass 1590, als ein Mann ins Gefängnis gebracht wurde, als er vor dem Haus der Familie Di Sangro vorbeikam, eine Mauer fiel und ihm die Madonna dahinter erschien.
Er behauptete unschuldig zu sein und bat die Jungfrau Maria ihm zu helfen, ihm im Austausch gegen eine silberne Lampe mit einer Inschrift zu ihrer Ehren, genau dort, wo sie erschienen war.
Tatsächlich wurde seine Unschuld bewiesen, er wurde freigelassen, er hielt sein Versprechen und verwandelte diese gefallene Mauer in einen Pilgerort. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts legte Giovan Francesco, eines der Mitglieder der Familie Di Sangro, der Madonna ebenfalls ein Gelübde ab, da er schwer krank war.
Einmal geheilt, beschloss er an dieser Stelle eine kleine Kapelle zu bauen, die den Namen Santa Maria della Pietà (oder auch Pietatella) trug. Später verwandelte und vergrößerte sein Sohn Alessandro di Sangro, Patriarch von Alexandria, die Kapelle, um die Grabstätte der Familienmitglieder zu werden. Die Umgestaltung des heiligen Ortes wurde im 18. Jahrhundert von Raimondo di Sangro fortgesetzt, der die Kapelle so restaurierte, wie Sie sie heute sehen können.
